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陈兴中：量化交易首先是要做对

2013年08月30日 10:02 本文来源于财新网 | 评论（0） 1

联博投资公司算法交易策略全球研发总监陈兴中就光大证券的“乌龙”事件接受了财新记者的专访。他认为，风险控制要搞清楚主次关系，首先要做对。如果是错的，你越快就越差，就相当于跳入一个陷阱

精英访谈嘉宾：陈兴中

: 2000年美国哥伦比亚大学(Columbia University.)天体物理博士学位，毕业后直接加盟华尔街投行摩根士丹利(Morgan Stanley)，从事各种复杂金融衍生产品的定量模型，市场风险研究与分析，所涉产品达数千亿美元。2004年为拓展工作领域，决定加盟联博投资公司(AllianceBernstein Investment.)，从头组建其算法交易团队。历任副总裁，高级分析师，算法交易策略研发北美总监（2007年），高级副总裁(董事总经理)。2009年起任公司算法交易策略全球研发总监，总管其全球算法交易策略研究，算法实施及交易系统开发。对北美、欧洲及亚太地区各主要证券市场金融标的的微观结构、交易模式识别及相应的算法策略有系统研究，并开发出联博全球通用算法交易系统，每年交易量达万亿美元以上。从2009年以来，一直与常春藤名校康乃尔大学(Cornell Univ.)金融工程中心合作，指导其金融工程专业研究生毕业研究课题。所指导的毕业生现多数就职于华尔街大型投行、对冲基金及资产管理公司。